2024/12月時点、Cato Clientでの接続中に、CASB・DLPのルールでブロックが発生した際の通知を出すことができます。
下記設定箇所にて通知のON/OFFが可能です。
[Access] > [Client Access] > [Security Policy Notifications]

なお、この通知内容はカスタマイズすることはできず、これ以外で利用者側へセキュリティポリシーでブロックされた旨を通知する方法は現時点ではございません。